000    nam0
001 __ 012018006343
005 __ 20180321111804.0
010 __ ■a978-7-5504-2238-4■dCNY58.00
100 __ ■a20160708d2016    em y0chiy50      ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b510000
105 __ ■ay   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a期权的价格信息与熵定价方法■9qi quan de jia ge xin xi yu shang ding jia fang fa■dPrice-implied information and entropy pricing method of option■zeng■f余喜生著
210 __ ■a成都■c西南财经大学出版社■d2016
215 __ ■a159页■d24cm
300 __ ■a国家自然科学基金项目 (71301132) 中央高校基本科研业务费专项资金项目 (JBK150803; JBK160127)
330 __ ■a本书共分为十一章，主要内容包括：绪论、文献综述与本书篇章结构、预备知识、基准定价方法、风险中性矩（RNM）的Model-Free提取方法、基于熵方法的风险中性分布估计、带矩约束的最小二乘蒙特卡罗熵方法（RME）的实现等。
510 1_ ■aPrice-implied information and entropy pricing method of option■zeng
606 0_ ■a期权定价■x研究
690 __ ■aF830.93■v5
701 _0 ■a余喜生■9yu xi sheng■4著
801 _0 ■aCN■bSLD■c20180321
905 __ ■aTSG■bYT0130193■bYT0130194■bYT0130195■bYT0130196■dF830.93■e8042■f4■y2016
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